在股指期貨交易中，跨品種對沖策略是指利用兩種不同的、相關的股指期貨差價進行交易，其交易形式是在同一交割月份同時買賣不同種類的股指期貨合約，那么股指期貨的對沖交易怎么做呢。下面我就主要來講一下對沖交易的關鍵帶你、原理以及期貨中的應用，所謂的期貨對沖操作，一般是指企業在日常經營過程中，為了避免原材料或者產品價格下跌帶來的風險，在期貨市場中持有一定量的空單。

1、股指期貨對沖和商品期貨對沖，具體怎么操作？

對沖是期貨交易中一種非常常見的一種交易方式。在股指期貨交易中，跨品種對沖策略是指利用兩種不同的、相關的股指期貨差價進行交易，其交易形式是在同一交割月份同時買賣不同種類的股指期貨合約，那么股指期貨的對沖交易怎么做呢？下面我就主要來講一下對沖交易的關鍵帶你、原理以及期貨中的應用，因為滬深300指數、上證50指數和中國證券交易所500指數之間存在差異，合約基礎差的上升和依存度不同，基于市場形勢的變化和投資方式的輪換，這三個指數可以越來越短地結合起來才能獲得收益，所以說投資者可以利用對沖交易來獲得盈利。

另外，不同品種的股指期貨進行多空組合后，行業權重發生改變，行業之間的走勢分化也會影響跨品種組合的盈虧，因此，基于市場的基本面情況，可根據對不同行業的預期判斷來選擇跨品種對沖策略的合約組合。此外，股指期貨品種多空組合，所以說基于市場基本面，我們可以根據不同行業的預期判斷選擇跨品種套期保值策略的合約組合，下面我們來說一下有關于對沖交易的關鍵點、原理以及應用吧，

滬深300指數、上海證券交易所50指數和中國證券交易所500指數有著明顯的特點，其中滬深300指數是一種交叉市場指數，其在兩個市場的覆蓋范圍較高，成分權益權重較分散，可以有效地防止市場中可能出現的指數操縱；此外，其組成產業的分布相對均衡，對行業內的周期性波動具有抵抗力。中國證券500指數與其他兩個指數的相關性較弱，

由于成分股的差異，中國證券500指數與上證50指數的相關性最弱。二零一六年下半年以來，市場加快金融去杠桿化步伐，全面加強監管，在股票型基金的博弈中，市場出現了蹺蹺板效應。中國證券500指數走勢與滬深300、上證50指數呈負相關，而滬深300、上證50指數走勢仍呈高度相關，所以說投資者有很多的股指期貨對沖交易操作機會，

2、期貨市場做對沖能賺錢嗎？

感謝邀請！我是纏道投資，專業證券投資近十年，我來回答一下這個問題。所謂的期貨對沖操作，一般是指企業在日常經營過程中，為了避免原材料或者產品價格下跌帶來的風險，在期貨市場中持有一定量的空單，如此以來，如果現貨市場中的原材料價格出現大幅度下跌，企業在期貨市場中持有的空單收益可以對沖現貨市場中價格下跌帶來的損失。

例如股指期貨中，機構在股票市場中持有一定的籌碼，為了避免市場調整帶來的損失，可以在股指期貨交易中開出空單，來實現套期保值，從而回避市場下跌帶來的風險和損失，由此可見，期貨交易中的對沖策略和套期保值策略，只能實現一定程度上的資產保值功能，并不能由此帶來大幅度盈利。要想在期貨交易中實現大幅度獲利，只有在看準趨勢的基礎上，開出相應的多單或者空單，進行投機交易才可能獲取超額利潤。